产品管理人:南银理财有限责任公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 产品概况
| 产品全称 |
南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品 |
| 产品登记编码 |
Z7003220000009（投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息） |
| 产品运作方式 |
开放式净值型 |
| 产品成立日 |
2019年10月22日 |
| 报告期末产品份额总额 |
48,286,071,944.04份 |
| 报告期末产品杠杆水平 |
100.08% |
| 合作机构 |
- |
| 产品管理人 |
南银理财有限责任公司 |
| 产品托管人 |
南京银行股份有限公司 |
§2 主要财务指标
2.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 内部销售代码 |
报告期（2022年01月01日 - 2022年12月31日） |
|||
| 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 |
2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 |
3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 |
4.其它费用 |
|
| A20002 |
18,513,790,394.64 |
1.0000 |
1.0000 |
57,207.60 |
| A22001 |
1,007,159,822.79 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| A22002 |
18,730,930,863.40 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| A22004 |
4,744,520,656.42 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| A22005 |
4,736,683,780.37 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| A22006 |
128,209,996.09 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| A22007 |
230,639,827.89 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| A22008 |
68,524,853.17 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| A22009 |
75,585,501.04 |
1.0000 |
1.0000 |
|
| A22010 |
50,026,248.23 |
1.0000 |
1.0000 |
|
注：产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。
§3 管理人报告
3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析
2022年债券市场先涨后跌，在前十个月时间，虽然出现春节后经济复苏、海外加息，以及股价下跌导致固收+产品的赎回，带来债市的调整，但二季度以来经历疫情冲击、房地产风波、央行超预期降息的持续催化下，债券收益率整体趋于下行，叠加资产荒推动，信用债各品种、期限利差压缩至历史极低水平。随着11月地产16条发布和疫情防控政策优化调整，债市大幅快速调整，并在理财赎回负反馈影响下，债市持续调整至12月中旬，利率、信用债的收益率绝对水平都创出年内新高。随后，在政策引导和资金宽松等因素影响下，债券收益率冲高回落，债券市场下跌势头有所放缓。总体来看，10年期国债收益率维持在2.85%左右，信用利差则保持在近3年以来的高位。
往后看，经济复苏的方向较为确定，但市场对复苏的斜率和持续性仍存在分歧。当前相对确定的是在经济修复初期，流动性收紧概率较小，货币政策大概率会呵护资金面维持宽松，因此对债市后续表现不悲观，维持相对中性。综合来看，今年债市可能会在“弱现实、强预期”和“强现实、弱预期”间交替演绎，债市出现明确利多、利空方向的概率不大，整体判断维持震荡。今年债市调整风险可控，因此在这种背景下，票息策略仍相对占优，操作上维持适度杠杆，增厚收益，控制久期。
操作方面，产品延续了稳健的投资风格，持续提高利率债、存单和活期存款等高流动性资产配置，根据资金利率水平灵活使用杠杆，未来拟继续坚持流动性，兼顾收益性的目标进行操作，保证流动性安全、信用风险可控的基础上为客户提供稳定的收益回报。
3.2 报告期内产品的流动性风险分析
短期内货币政策保驾护航作用不变，本产品将主动控制久期，适当使用杠杆，关注节点资金波动情况，做好流动性预判和资产的到期分布安排，防范流动性风险。
3.3 报告期内产品的业绩表现
截至报告期末，本产品A20002份额净值为1.0000元，A22001份额净值为1.0000元，A22002份额净值为1.0000元，A22004份额净值为1.0000元，A22005份额净值为1.0000元，A22006份额净值为1.0000元，A22007份额净值为1.0000元，A22008份额净值为1.0000元，A22009份额净值为1.0000元，A22010份额净值为1.0000元。
§4 托管人报告
4.1报告期内托管人遵规守信情况声明
在托管本产品的过程中，本产品托管人南京银行股份有限公司严格遵守《商业银行理财子公司管理办法》相关法律法规的规定以及产品说明书的约定，对本产品管理人—南银理财有限责任公司在报告期内产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为。
4.2 托管人对报告期内投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,南银理财有限责任公司在本产品的投资运作、产品资产净值的计算、产品份额申购赎回价格的计算、产品费用开支及利润分配等问题上不存在损害产品份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照托管协议和理财产品说明书的规定进行。
4.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南银理财有限责任公司的信息披露事务符合《商业银行理财子公司管理办法》及其他相关法律法规的规定，产品管理人所编制和披露的本产品半年度报告中的财务指标、净值表现等信息真实、准确、完整，未发现有损害产品持有人利益的行为。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末产品资产组合情况
| 序号 |
资产类别 |
穿透前占总资产比例 |
穿透后占总资产比例 |
| 1 |
固定收益类 |
100.00% |
100.00% |
| 2 |
权益类 |
0.00% |
0.00% |
| 3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00% |
0.00% |
| 4 |
混合类 |
0.00% |
0.00% |
| 5 |
合计 |
100.00% |
100.00% |
5.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
| 序号 |
代码 |
名称 |
公允价值(元) |
占产品资产净值比例（％） |
| 1 |
DQCKX202210310002 |
中国银行同业存款20221031（002） |
1,000,000,000.00 |
2.07 |
| 2 |
DQCKX202204010001 |
同业存款中国银行江苏省分行20220401 |
1,000,000,000.00 |
2.07 |
| 3 |
DQCKX202204140001 |
同业存款江苏银行20220414 |
1,000,000,000.00 |
2.07 |
| 4 |
DQCKX202204070002 |
同业存款中国银行江苏省分行20220407 |
700,000,000.00 |
1.45 |
| 5 |
112297560 |
22宁波银行CD095 |
699,181,745.21 |
1.45 |
| 6 |
112204003 |
22中国银行CD003 |
697,712,502.81 |
1.44 |
| 7 |
DQCKX202204080001 |
同业存款长沙银行20220408 |
600,000,000.00 |
1.24 |
| 8 |
112209038 |
22浦发银行CD038 |
597,973,889.44 |
1.24 |
| 9 |
112208040 |
22中信银行CD040 |
595,826,112.29 |
1.23 |
| 10 |
220401 |
22农发01 |
589,796,138.70 |
1.22 |
5.3报告期末非标准化债权类资产明细
| 序号 |
融资客户 |
项目名称 |
剩余融资期限 |
到期收益分配 |
交易结构 |
风险状况 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
§6投资账户信息
| 序号 |
账户类型 |
账号 |
账户名称 |
开户单位 |
| 1 |
托管账户 |
0120080000000329 |
南京银行日日聚宝 |
南京银行 |
§7 关联交易情况
报告期内，产品投资于关联方发行的证券、关联方作为融资人的非标准化债权类资产业务交易金额0.00元。
产品投资于关联方承销的证券交易金额1,130,254,078.09元。
产品与关联方作为交易对手开展的投融资业务交易金额5,917,434,180.17元。
产品投资关联方作为管理人的资产管理产品交易金额0.00元。
产品应支付关联方托管费8,833,554.31元，应支付关联方代销费20,117,875.70元。
产品发生其他关联交易金额0.00元。
报告期内，产品未发生重大关联交易。
§8前10名投资者情况
| 序号 |
类别 |
持有份额（份） |
占总份额比例（%） |
| 1 |
机构 |
2,015,287,096.50 |
4.17 |
| 2 |
机构 |
305,215,489.39 |
0.63 |
| 3 |
机构 |
200,011,880.46 |
0.41 |
| 4 |
机构 |
195,294,845.83 |
0.40 |
| 5 |
机构 |
150,793,164.47 |
0.31 |
| 6 |
机构 |
103,047,385.62 |
0.21 |
| 7 |
机构 |
100,170,584.14 |
0.21 |
| 8 |
机构 |
100,005,940.23 |
0.21 |
| 9 |
机构 |
100,005,940.23 |
0.21 |
| 10 |
机构 |
83,065,169.70 |
0.17 |
本报告披露的报告期末的资产净值、份额净值与经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表中的金额一致。
南银理财有限责任公司
2022年12月31日
