产品管理人：杭银理财有限责任公司
产品托管人：杭州银行股份有限公司
2022年10月19日
| 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。
产品托管人根据本产品合同规定，于2022年9月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的产品说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。
|
2.1 产品基本情况
| 产品名称
|
“幸福99”半年添益2016期银行理财计划
|
| 产品代码
|
TYG6M2016
|
| 理财信息登记系统登记编码
|
Z7002221000181
|
| 产品成立日
|
2020年5月27日
|
| 产品到期日
|
-
|
| 产品募集方式
|
公募
|
| 产品运作模式
|
开放式净值型
|
| 产品投资性质
|
固定收益类
|
| 业绩比较基准（%）
|
3.50%-4.20%
|
| 报告期末产品规模（元）
|
1,339,774,353.34
|
| 杠杆水平（%）
|
108.71%
|
| 风险等级
|
中低
|
| 产品管理人
|
杭银理财有限责任公司
|
| 产品托管人
|
杭州银行股份有限公司
|
*杠杆水平=总资产/理财产品净资产，理财产品净资产=总资产-总负债
3.1 主要财务指标和产品净值表现
单位：元、份、元/份
| 主要财务指标
|
报告期（2022年7月1日-2022年9月30日）
|
||||
| 1.期末产品资产净值
|
1,339,774,353.34
|
||||
| 2.期末产品总份额
|
1,214,652,754.04
|
||||
| 3.期末产品份额单位净值
|
1.1030
|
||||
| 4.期末产品份额累计净值
|
1.1030
|
||||
| 报告期末下属子产品相关信息披露
|
|||||
| 子产品名称
|
子产品代码
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
|
4.1 报告期内产品投资策略与回顾
本产品主要配置债券类资产，3季度以来债券市场先涨后跌，7、8月受资金价格走低、地产销售不及预期叠加央行降息等影响，债券市场快速上涨，9月受海外美联储加息、资金收敛和宽信用政策持续推出等影响，债市出现回调，整体来看，信用债调整的幅度有限，本产品债券策略上主要优选发达地区城投债作为底仓配置，并择机参与波段交易增厚产品收益。
4.2产品未来展望
展望4季度，经济大概率延续弱复苏的态势，房地产政策、疫情防控政策、美联储加息政策等仍将是影响债市重要变量，基建投资、制造业投资有望保持高增，资金利率向政策利率收敛，央行货币政策主要目标仍在稳增长和降实体经济成本，银行间资金面价格有望相对平稳。后续来看，债券收益率大幅上行和下行的基础都不存在，债券收益率有望保持低位震荡，票息策略依旧是最重要的策略，并适时把握阶段性的交易机会。
4.3投资组合的流动性风险分析
本产品属于开放式固定收益类，本产品通过合理安排投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配；报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。
4.4 报告期末穿透前投资组合分类
| 序号
|
项目
|
期末占总资产比例（％）
|
| 1
|
现金及银行存款
|
0.28%
|
| 2
|
同业存单
|
0.00%
|
| 3
|
拆放同业及债券买入返售
|
3.71%
|
| 4
|
债券
|
65.09%
|
| 5
|
非标准化债权类资产
|
0.00%
|
| 6
|
权益类投资
|
2.85%
|
| 7
|
金融衍生品
|
0.00%
|
| 8
|
代客境外理财投资QDII
|
0.00%
|
| 9
|
商品类资产
|
0.00%
|
| 10
|
另类资产
|
0.00%
|
| 11
|
公募基金
|
2.06%
|
| 12
|
私募基金
|
0.00%
|
| 13
|
资产管理产品
|
26.01%
|
| 14
|
委外投资——协议方式
|
0.00%
|
| 15
|
合计
|
100.00%
|
4.5 报告期末穿透后投资组合分类
| 序号
|
项目
|
期末占总资产比例（％）
|
| 1
|
现金及银行存款
|
0.32%
|
| 2
|
同业存单
|
0.00%
|
| 3
|
拆放同业及债券买入返售
|
4.04%
|
| 4
|
债券
|
90.74%
|
| 5
|
非标准化债权类资产
|
0.00%
|
| 6
|
权益类投资
|
2.85%
|
| 7
|
金融衍生品
|
0.00%
|
| 8
|
代客境外理财投资QDII
|
0.00%
|
| 9
|
商品类资产
|
0.00%
|
| 10
|
另类资产
|
0.00%
|
| 11
|
公募基金
|
2.06%
|
| 12
|
私募基金
|
0.00%
|
| 13
|
资产管理产品
|
0.00%
|
| 14
|
委外投资——协议方式
|
0.00%
|
| 15
|
合计
|
100.00%
|
4.6报告期末投资前十名资产明细
单位：人民币元
| 序号
|
资产名称
|
金额（元）
|
占资产净值比例（％）
|
| 1
|
鑫沅资产鑫梅花606号集合资产管理计划
|
378,818,035.45
|
28.27%
|
| 2
|
新泰市统筹城乡发展集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
|
95,689,972.60
|
7.14%
|
| 3
|
浏阳市城市建设集团有限公司2019年度第二期定向债务融资工具
|
62,695,150.68
|
4.68%
|
| 4
|
2021年重庆农村商业银行股份有限公司无固定期限资本债券
|
51,432,260.27
|
3.84%
|
| 5
|
金华融盛投资发展集团有限公司2019年度第二期中期票据
|
46,758,267.12
|
3.49%
|
| 6
|
嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司2022年度第一期中期票据
|
40,717,227.40
|
3.04%
|
| 7
|
成都经济技术开发区国有资产投资有限公司2019年度第一期定向债务融资工具
|
40,533,821.92
|
3.03%
|
| 8
|
质押式逆回购
|
40,085,564.04
|
2.99%
|
| 9
|
江阴高新区投资开发有限公司2021年度第一期定向债务融资工具
|
31,868,572.60
|
2.38%
|
| 10
|
江苏银行股份有限公司非公开发行优先股360026
|
31,368,000.00
|
2.34%
|
4.7 报告期融资情况
单位：人民币元
| 序号
|
项目
|
金额（元）
|
占资产净值比例（％）
|
| 1
|
报告期末质押式回购余额
|
110,069,616.47
|
8.22%
|
| 2
|
报告期末同业拆入余额
|
0.00
|
0.00%
|
| 3
|
其他
|
0.00
|
0.00%
|
4.8报告期末投资非标准化债权资产情况
单位：人民币元
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
资产到期日
|
资产价值（元）
|
交易结构
|
收益分配方式
|
风险状况
|
单位：份
| 报告期期初产品份额总额
|
1,214,652,754.04
|
| 报告期期末产品份额总额
|
1,214,652,754.04
|
本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。
本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。
杭银理财有限责任公司
2022年10月19日
